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RNTI

MODULAD
Amélioration des indicateurs techniques pour l'analyse du marché financier
In EGC 2006, vol. RNTI-E-6, pp.693-704
Résumé
La technique des motifs fréquents a été utilisée pour améliorer le
pouvoir prédictif des stratégies quantitatives. Innovant dans le contexte des
marchés financiers, notre méthode associe une signature aux configurations de
marché fréquentes. Un système de « trading » automatique sélectionne les
meilleures signatures par une procédure de « back testing » itérative et les utilise
en combinaison avec l'indicateur technique pour améliorer sa performance.
L'application des motifs fréquents à cette problématique des indicateurs
techniques est une contribution originale. Au sens du test t de Student,
notre méthode améliore nettement les approches sans signatures. La technique
a été testé sur des données journalières type taux d'intérêt et actions. Notre
analyse des indicateurs (Williams%R, BN et croisement des moments) a montré
que qu'une approche par signatures est particulièrement bien adaptée aux
stratégies à mémoire courte.