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RNTI

MODULAD
Le Traitement des Refusés dans le Risque Crédit
In DMAS 2007, vol. RNTI-A-1, pp.22-44
Résumé
Nous présentons la problématique du traitement des refusés dans le
cadre de l'octroi de crédit. Les modèles d'octroi sont basés sur l'historique de
remboursement du crédit par les clients acceptés par l'organisme de crédit, l'information
sur les refusés manque donc systématiquement : il en résulte que
les modèles sont construits sur des échantillons intrinsèquement biaisés. Dans
le cadre législatif actuel, les organismes doivent industrialiser leurs procédures
et mettre en place des procédures de traitement documentées, notamment pour
les refusés. Nous passons en revue quelques unes des techniques utilisées aujourd'hui
par les grands organismes de crédit (reclassification, parcelling, reweighting
et groupe de contrôle). Nous montrons sur un cas réel le comportement
de ces techniques et évaluons l'impact du traitement sur le risque : en particulier,
l'utilisation d'un groupe de contrôle bien choisi est évaluée. La capacité
à évaluer rapidement et effectivement les diverses techniques apparaît comme
un point clé pour l'industrialisation des techniques de traitement des refusés.