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MODULAD
Le logiciel EXTREMES, un outil pour l'étude des queues de distribution
In MODULAD 2003, vol. Modulad 30, pp.50-57
Résumé
Le logiciel EXTREMES regroupe différents outils pour la modélisation des queues de distribution et l'estimation des quantiles extrêmes. On y trouve en particulier les procédures classiques d'estimation des paramètres des lois décrivant le comportement des valeurs extrêmes, mais aussi des procédures plus complexes de test d'adéquation pour la queue de distribution. Des fonctions d'inférence statistique classique sont aussi implémentées, permettant ainsi la comparaison de modèles paramétriques centraux avec des modèles semi paramétriques extrêmes. Le logiciel est écrit en C++, comporte une interface graphique développée en Matlab et une documentation technique. Le programme est disponible auprès des auteurs.