Elastic Net avec gestion des interactions et débiaisage
Résumé
Nous présentons quelques résultats statistiques pour un modèle de régression
pénalisée et dé-biaisée pour ajuster, en grande dimension, un modèle
linéaire parcimonieux avec interactions. L'analyse statistique s'intéresse à l'approche
proposée par Bascou et al. (2020), notamment afin d'illustrer le fonctionnement
du débiaisage. De plus, on montre qu'il permet de sélectionner moins de
variables que le modèle sans débiaisage sur données simulées et réelles.