Cet article présente l'application de deux extensions de l'analyse en composantes principales à un tableau de distributions macroéconomiques. Les méthodes présentées s'inscrivent dans le cadre de l'analyse des données symbo-liques. Elles étendent l'analyse en composantes principales aux variables sym-boliques de type histogramme. Dans la première méthode on détermine les moyen-nes des histogrammes, on effectue ensuite une ACP classique du tableau des moyennes et on projette en éléments supplémentaires les hypercubes obtenus à partir de la transformation des histogrammes en intervalles. En outre, pour amé-liorer le codage des modalités des variables de type histogramme, on présente un nouveau codage basé sur les scores de Ridit. Dans la seconde méthode en revanche, on détermine les quantiles, on définit par la suite une mesure de cor-rélation d'histogrammes à partir des quantiles qui se correspondent. On procède ensuite par la détermination des vecteurs propres de la matrice de corrélation et la projection des quantiles en éléments supplémentaires. Nous appliquons les deux méthodes à des données macroéconomiques et montrons leur intérêt en analyse des données exploratoire. Mots clés : variable symbolique de type histogramme, analyse en composantes principales, quantiles, scores de Ridit.